Prestations

Les indicateurs calculés sont spécifiques par métier :

• Fonction dépositaire
• Administrateur de fonds
• Gestion de fonds
• Contrôle de risque
• Autre ...

Indépendamment des services liés à la Plateforme Big Data, nous accompagnons nos clients dans les fonctions de gestion de risque, d'assistance de gestion, d'administration de fonds, de contrôle de risque et autre ...

Notre savoir faire réside dans la résolution des problématiques financières par des modèles quantitatifs adaptés. Nous intervenons  sur différents sujets :

• Analyse de PnL
• Contrôle et qualification des données de marché anonyme
• Problématiques de la structure par terme des taux, de CVA - DVA
• Analyse de modèle : volatilités implicites, pricing, risque, VaR,  taux de change
• Suivi des normes prudentielles : Bâle 2, Bâle 3
• Allocation d'actifs
• Gestion benchmarkée
• Reporting
• Développement d'outils de proximité

Pour le contrôle de la NAV, nous utilisons deux données : date et NAV. Puis nous capturer les signaux faibles du marché et nous calculons des indicateurs fractals pour obtenir un Benchmarck fractal du Fonds, des indicateurs de tendance du Fonds, une valeur prédictive fractale de la VL suivante et un seuil de tolérance. Une alerte est émise quand la NAV estimée dépasse le seuil.

La qualité des indicateurs augmente avec l’apport de nouvelles informations. (voir ci-dessous le back test réalisé sur des fonds de différentes natures).

Le passif d’un fonds défnit ses besoins en fonction des sinistres passés. Or ces sinistres peuvent évoluer de façon inattendue. Les signaux faibles du passif permettent d’ancitiper ainsi les besoins non contractuels du passif et de mesurer cet impact pour la gestion du portefeuille. 

Il s’agit d’étudier les fonctions de demande et d’offre dans leur propre référentiel quelque soit la typologie des classes de titres : sectorielle, géographique ou autre. L’analyse des séries quotidiennes montre l’existence d’une non stationnarité, d’un caractère aléatoire, des effets jour (lundi et vendredi) liés à la fermeture de la cotation le week-end, des effets mois liés au détachement de coupon de certains titres et en général, des impacts de cycles d’affaire. Tous ces effets ne sont pas dans un même cycle et ne sont pas non plus de même taille.

Les aspects comportementaux (comme le cycle présidentiel américain) et de la saisonnalité des marchés financiers constitue  une aide non négligeable à la prise de décision en matière d’investissement sur les marchés actions

Et surtout à la pondération des secteurs d’activité. L’identification des signaux faibles et le calcul des indicateurs fractals associés permet d’améliorer la qualité des coefficients de pondérations notamment l’aide à la construction d’un outil d’allocation et de suivi des risques du portefeuille.