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Innovation fractale

La méthodologie fractale est utilisée en médecine, en biologie, en physique, en météorologie etc ... Elle consiste à exploiter la "fractalité" qui réside dans un système autonome pour comprendre l'évolution de la dynamique du système à différentes échelles. Par exemple, le cœur reçoit beaucoup d'information de ses multiples vaisseaux subdivisés de façon fractale. Chaque vaisseau envoie un flux qui remonte jusqu'au muscle cardiaque qui les ordonne instantanément en un battement régulier tout en assurant les échanges gazeux. En terme de prévisions, l'indicateur d'un rythme cardiaque accéléré peut correspondre à l'intensité d'un effort physique ou d'une émotion. En période de crise, d'activité sportive intense, ou de turbulence, la loi normale n'arrive pas à capturer les queues épaisses de distribution. Seules les lois fractales rendent compte d'un état laminaire, intermittent ou turbulent du système dynamique. C'est la raison pour laquelle la méthodologie fractale est plus précise que la méthode traditionnelle qui en est un cas particulier.

Problématique

Economie financière et Théorie du Chaos   

Comment s’est organisée la critique du modèle néoclassique en finance de marché ?

 

Benoit Mandelbrot

Benoît Mandelbrot, est un scientifique inclassable, « indépendant » des autres. Il réalisa une carrière époustouflante : diplômé de polytechnique, et Docteur en mathématique de l’université de Paris ; il est considéré pour certain comme un père des mathématiques; et ce, au même titre qu’Albert Einstein ou Isaac Newton. Sa carrière se déroula pour la majorité de son existence, aux Etats-Unis, et notamment au Massachusetts Institute of Technology (MIT). Il fut par ailleurs invité à donner des cours dans les universités les plus prestigieuses du monde telle qu’Harvard ou Cambridge. Il mis sa vie au service des mathématiques, et plus particulièrement au service de la géométrie fractale. Il conceptualisa et perfectionna, cette branche des mathématiques, pendant 40 années. Il révolutionna, tous les domaines sur lesquels il développa ses mathématiques fractales (physique, économie, biologie ou encore météorologie). Il mourut en 2010 à l’âge de 85 ans après avoir reçu de nombreux prix, témoignant de son génie et son esprit novateur.

Méthodologie fractale
L'actif, le passif, la Valeur Liquidative, les variables d'état, les variables exogènes constituent un environnement fractal. C'est la modélisation de cet objet fractal qui fournit des résultats précis à différentes échelles. La modélisation se fait selon la fractalité des données de marché. Elle exploite très peu de données pour ressortir des informations les plus fines possbiles : on parle de signaux faibles qui résident dans les données. L'intérêt de la méthodologie est divers :
  • Analyser des données de marché de façon anonyme
  • Comprendre la complexité des dépendances
  • Ressortir instantanément des facteurs de risque même ceux qui sont inobservables
  • Intégrer dans la prise de décision la variabilité du système
  • Apporter un éclairage inattendu en exploitant très peu de données et raffiner l'éclairage au fur et à mesure que la volumétrie des données augmente
  • Mettre en place un modèle de prédictibilité qui soit proche de la réalité ex-ante

En finance de marché, nous appliquons la méthodologie à la gestion de fonds pour résoudre les problématiques de Liquidité Actif/Passif, et mesurer l'impact du comportement du passif sur la liquidité des actifs.
En actuariat, la méthodologie fractale permet de mesurer l'impact des variations climatiques sur les sinistres et leurs dépendances avec les actifs financiers.
Dans l'industrie, la méthodologie renforce la gestion des prestations servicielles, en mesurant l'impact des variations macroéconomiques sur le prix des actifs immatériels ou sur la performance d'un service. Dans ce cas, le modèle capture des signaux faibles transmis par objets fractals endogènes au système dynamique.
Dans le domaine de la santé plublique, la méthodologie est combinée au flux d'information médicale pour appréhender de façon anonyme la conciliation médicamenteuse,  l'évolution d'une pathologie ou des effets secondaires.

L'adaptation de la méthodologie à chaque métier conduit à un projet de R&D en collaboration avec nos partenaires universitaires et/ou des laboratoires du CNRS dans le but de garantir la meilleur qualité scientifique de nos prestations.